• Xây dựng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng Basel 2 PD/LGD/EAD, triển khai RWA rủi ro tín dụng theo phương pháp IRB (bao gồm F-IRB và A-IRB);
• Xây dựng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng IFRS 9 PD/LGD/EAD, ước lược ECL;
• Xây dựng các mô hình rủi ro tín dụng ứng dụng xuyên suốt chu trình tín dụng (từ xác định khách hàng mục tiêu, thẩm định/phê duyệt tín dụng, quản lý giám sát tín dụng, đến thu hồi xử lý nợ);
• Triển khai các mô hình rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro, đặc biệt là các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số.

• Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy trở lên các trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng,,,hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

Kinh nghiệm: 

• Có kiến thức về kinh tế lượng/thống kê, kiến thức về thị trường/ngành/sản phẩm, kiến thức tín dụng, quản trị và tài chính doanh nghiệp. Ưu tiên ứng viên có 02 năm kinh nghiệm tại các ngân hàng thương mại, định chế tài chính, công ty kiểm toán trong các lĩnh vực phát triển/vậnhành hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, công cụ đo lường rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng, thẩm định và phê duyệt tín dụng.

Kỹ năng: 

• Có kỹ năng xử lý dữ liệu, phân tích thống kế, có khả năng nghiên cứu độc lập cũng như làm việc theo nhóm tốt, thành thạo tiếng Anh, tin học văn phòng, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, phần mềm phân tích thống kê…