Triển khai các dự án xây dựng, kiểm định, điều chỉnh các mô hình, công cụ, hệ thống nhằm đo lường rủi ro;
Tham gia xây dựng, điều chỉnh các chính sách, quy định, quy trình, liên quan đến mô hình rủi ro.
Xây dựng mô hình; kiểm định mô hình sau khi đưa vào vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng và đề xuất các điều chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình (nếu có);
Tham gia xây dựng các tiêu chí, mô hình dự báo, cảnh báo sớm rủi ro;
Tham gia xây dựng bộ kịch bản, công cụ kiểm tra sức chịu đựng (stress testing) về rủi ro tín dụng, rủi ro tập trung tín dụng theo yêu cầu trong quy trình đánh giá mức đủ vốn nội bộ - ICAAP;
Xây dựng hệ thống XHTDNB và cảnh báo sớm rủi ro tín dụng;
Tham gia dự án Thông tư 14/Basel 3, IFRS9, nghiên cứu và đề xuất phương án, lộ trình xây dựng mô hình tổn thất tín dụng dự kiến (ECL) và áp dụng tính toán dự phòng rủi ro tín dụng trong phạm vi dự án;
Tham gia đào tạo, tư vấn, hướng dẫn triển khai các mô hình, công cụ đo lường rủi ro cho các ĐVKD và CBNV liên quan trên toàn hàng;
Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Khối QTRR.

Bằng cấp: Tốt nghiệp Toán, Toán kinh tế, Toán - tin ứng dụng, Tài chính – Ngân hàng, Kiểm toán các ngành/chuyên ngành khác có liên quan.
Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình;
- Hoặc tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc quản trị rủi ro hoặc lĩnh vực tương đương;
Ưu tiên: Có kinh nghiệm tham gia triển khai Basel II, Basel 3 tại các Ngân hàng;
Kỹ năng:
- Tin học: Thành thạo về tin học văn phòng, sử dụng thành thạo 1 trong các ngôn ngữ lập trình, phân tích xử lý dữ liệu (như R, Python, SQL, SPSS, SAS, STATA,....)
- Kiến thức về xây dựng mô hình
- Kỹ năng đánh giá, phân tích dữ liệu