1. Kiểm định mô hình rủi ro tín dụng (30%)
2. Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình và tài liệu kỹ thuật về kiểm định mô hình, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo thông lệ quốc tế và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
3. Tham gia xây dựng các quy định về khung quản trị rủi ro mô hình
4. Rà soát hoặc thực hiện phân tích độc lập các ứng dụng của mô hình trong hoạt động kinh doanh. Chủ động đề xuất, kiến nghị các thay đổi để tăng hiệu quả ứng dụng của mô hình
5. Thực hiện các công việc khác theo phân công (10%)
Trình độ Đại học trở lên, các chuyên ngành Toán kinh tế, Thống kê, Khoa học dữ liệu, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị rủi ro hoặc ngành liên quan…
Tối thiểu 7 năm(Giám đốc nghiệp vụ)/ 5 năm (Chuyên gia)/ 3 năm (Chuyên viên cao cấp)/2 năm (Chuyên viên chính)/1 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng/quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về rủi ro của các sản phẩm vay bán lẻ (thế chấp/ tín chấp).
Có hiểu biết về mô hình rủi ro, Kỹ thuật xây dựng mô hình, các yêu cầu Basel II / Basel III/ IFRS 9 có liên quan và data visualization.
Kỹ năng sử dụng thành thạo Excel, SQL/ Oracle; các phần mềm thống kê (như R/ Python/ SAS…);
Trung thực và cẩn thận, có trách nhiệm với công việc. Kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm.
Kỹ năng thu thập, phân tích và trình bày số liệu.
Kỹ năng lập luận, phản biện và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng tự nghiên cứu. Kỹ năng tiếng Anh thành thạo.
